Минимальное значение цены это

Информация об инструменте

Размер контракта или маржи для одного лота перекрытых позиций (разнонаправленные позиции по одному символу). Существует два способа расчета маржи для перекрытых позиций.

Способ расчета определяется брокером.

  1. Если для инструмента задана первоначальная маржа (SYMBOL_MARGIN_INITIAL), то хеджированная маржа указывается как абсолютное значение (в деньгах).
  2. Если первоначальная маржа не задана (равна 0), то в SYMBOL_MARGIN_HEDGED указывается размер контракта, который будет использован при расчете маржи по формуле, соответствующей типу торгового инструмента (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE ).
  1. Далее по формулам, соответствующим типу инструмента (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE ), рассчитывается маржа для короткой и для длинной стороны.
  2. Вычисляется объем всех коротких и всех длинных позиций по инструменту.
  3. Значение SYMBOL_MARGIN_HEDGED не учитывается.
  4. Для каждой стороны рассчитывается средневзвешенная цена открытия, а также средневзвешенная цена конвертации в валюту депозита.
  5. В качестве итогового значения используется наибольшее.

//+——————————————————————+ //| проверяет разрешенность указанного режима экспирации | //+——————————————————————+ bool IsExpirationTypeAllowed( string symbol, int exp_type) <> //— получим значение свойства, описывающего допустимые режимы истечения срока действия int expiration=( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_EXPIRATION_MODE ); //— вернем true, если режим exp_type разрешен return ((expiration&exp_type)==exp_type); > При отправке ордера можно указать политику заполнения заявленного в торговом приказе объема. Допустимые варианты исполнения ордера по объему для каждого символа указаны таблице.

Для каждого инструмента может быть установлен не один режим, а несколько через комбинацию флагов. Комбинация флагов выражается операцией логического ИЛИ (|), например, SYMBOL_FILLING_FOK|SYMBOL_FILLING_IOC. Чтобы проверить разрешенность конкретного режима для инструмента, необходимо результат логического И (&) сравнить с флагом режима.

В данном случае трейдер соглашается совершить сделку по максимально доступному на рынке объему в пределах указанного в ордере.

В случае невозможности полного исполнения ордер будет исполнен на доступный объем, а неисполненный объем ордера будет отменен. Возможность использования IOC ордеров определяется на торговом сервере.

Рекомендуем прочесть:  Часть 3 статья 160 ук рф

Данный режим используется для рыночных (Buy и Sell), лимитных и стоп-лимитных ордеров и только в режимах «Исполнение по рынку» и «Биржевое исполнение».

В случае частичного исполнения рыночный или лимитный ордер с остаточным объемом не снимается, а продолжает действовать. В режимах исполнения «По запросу» и «Немедленный» для рыночных ордеров всегда используется политика заполнения Все/Ничего, а для лимитных ордеров — режим «Вернуть».

В данном случае, при от отсылке ордеров функциями OrderSend или OrderSendAsync тип заполнения для них можно не указывать. В режимах исполнения «По рынку» и «Биржевой» политика заполнения «Вернуть» всегда разрешена для всех типов ордеров.

Разрешенность остальных типов проверяется при помощи свойств SYMBOL_FILLING_FOK и SYMBOL_FILLING_IOC. //+——————————————————————+ //| проверяет разрешенность указанного режима заполнения | //+——————————————————————+ bool IsFillingTypeAllowed( string symbol, int fill_type) <> //— получим значение свойства, описывающего режим заполнения int filling=( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_FILLING_MODE ); //— вернем true, если режим fill_type разрешен return ((filling&fill_type)==fill_type); > При отправке торгового запроса функцией OrderSend() для некоторых операций необходимо указать тип ордера из перечисления ENUM_ORDER_TYPE.

Не все типы ордеров могут быть разрешены для конкретного финансового инструмента, свойство SYMBOL_ORDER_MODE описывает флаги разрешенных типов ордеров.

//+——————————————————————+ //| Функция выводит на печать разрешенные для символа типы ордеров | //+——————————————————————+ void Check_SYMBOL_ORDER_MODE( string symbol ) <> //— получим значение свойства, описывающего разрешенные типы ордеров int symbol_order_mode=( int ) SymbolInfoInteger ( symbol ,SYMBOL_ORDER_MODE); //— проверка на рыночные ордера (Market Execution) if (( SYMBOL_ORDER_MARKET &symbol_order_mode)== SYMBOL_ORDER_MARKET ) Print ( symbol + «: Рыночные ордера разрешены (Buy и Sell)» ); //— проверка на ордера типа Limit if (( SYMBOL_ORDER_LIMIT &symbol_order_mode)== SYMBOL_ORDER_LIMIT ) Print ( symbol + «: Ордера Buy Limit и Sell Limit разрешены» ); //— проверка на ордера типа Stop if (( SYMBOL_ORDER_STOP &symbol_order_mode)== SYMBOL_ORDER_STOP ) Print ( symbol + «: Ордера Buy Stop и Sell Stop разрешены» ); //— проверка на ордера типа Stop Limit if (( SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT &symbol_order_mode)== SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT ) Print ( symbol + «: Ордера Buy Stop Limit и Sell Stop Limit разрешены» ); //— проверка на возможность установки ордеров Stop Loss if (( SYMBOL_ORDER_SL &symbol_order_mode)== SYMBOL_ORDER_SL ) Print ( symbol + «: Ордера Stop Loss разрешены» ); //— проверка на возможность установки ордеров Take Profit if (( SYMBOL_ORDER_TP &symbol_order_mode)== SYMBOL_ORDER_TP ) Print ( symbol + «: Ордера Take Profit разрешены» ); //— > Для получения информации о способе вычисления величины залоговых средств по инструменту (размера маржинальных требований) предназначено перечисление ENUM_SYMBOL_CALC_MODE.

FORTS Futures mode – расчет залога и прибыли для торговли фьючерсными контрактами на FORTS. Размер маржи может уменьшаться на величину отклонения MarginDiscount по следующим правилам:

  1. PriceOrder – средневзвешенная цена позиции или цена открытия, указанная в ордере (заявке);
  2. TickPrice – цена тика (стоимость изменения цены на один пункт);
  3. PriceSettle – расчетная (клиринговая) цена предыдущей сессии;
  4. TickSize – размер тика (минимальный шаг изменения цены)

Collateral mode — инструмент используется в качестве неторгуемого актива на торговом счете. Рыночная стоимость открытой позиции рассчитывается на основании объема, текущей цены рынка, размера контракта и коэффициента ликвидности.

Стоимость учитывается в Активах (Assets), которые суммируются с собственными средствами (Equity). Тем самым открытые позиции по такому инструменту увеличивают размер свободных средств (Free Margin) и служат дополнительным обеспечением под открытые позиции по торгуемым инструментам Существует несколько режимов торговли по финансовым инструментам. Информация о режимах торговли по конкретному инструменту отображена в значениях перечисления ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE.

Comments are closed.